Triple Glidande Medelvärde Trend Följande

Triple Moving Average tfmt4 Med hjälp av tre glidande medelvärden öppnar denna Expert Advisor positioner när alla 3 MAs flyttar i samma riktning. När det snabbaste rörliga genomsnittet går tillbaka, lämnar EA positionerna. Du kan välja flytta medelvärden med färre staplar för att fånga kortare siktrendenser eller förlänga antalet barer i de glidande medelvärdena för att fånga längre siktrendenser. Obs! Standardinmatningsvärdena är inte optimerade. Demon EA och justera ingångarna för att hitta den optimerade kombinationen för din risk tolerans och maximera lönsamheten. Trend Följande system är utformade kring långsiktiga sannolikheter. Trend Följande system har lägre vinstnivåer, men lönsamheten kommer från stora trender, eftersom Trend Following minskar förlusterna kort och låter vinnarna springa. Test på en portfölj med symboler eftersom vinst från trending symboler kommer att kompensera de små förlusterna och ge vinster när andra symboler inte trender. Inlägg och pyramidering: Inmatningar uppstår när det snabbaste rörliga medlet ligger utanför det genomsnittliga glidande medelvärdet och det genomsnittliga glidande genomsnittet ligger utanför det långsammaste glidande medeltalet. Se skärmdumpen för ett exempel. Om du ställer in enhetsvariabeln över 1, kommer ytterligare poster att inträffa och pyramiden i ATR-steg som anges av ATR mellan pyramiderna. Utgångar inträffar när det snabbaste glidande genomsnittet korsas över mittförskjuten medelvärde. Utgången använder de slutna glidande medelvärdena i föregående stapel. Positionsstorlek och stopp: Denna EA beräknar positionsstorleksanpassningen med hjälp av procentuell volatilitetsmetod som är direkt knuten till stoppet. Stoppet använder ATRPeriods och StopRangeATR ingångarna för att beräkna ATR och multiplicera sedan de två värdena för att ställa in stoppavståndet från ingångspriset. Stopp är inte kodade i positionen men denna EA stänger ut positionen om priset når stoppvärdet. Eftersom ytterligare enheter läggs till genom pyramidning, flyttas stoppet för att motsvara det senaste inmatningspriset. Med hjälp av stopvärdet, RiskPercent-inmatningen och din kontoinformation (fältstorlek, storleksstorlek, siffror, etc.) använder positioneringsmåttet det monetära värdet av avståndet från inmatning till stopp och håller antalet partier begränsade till procentdelen du anger Detta gör det möjligt för varje symbol, pris, volatilitet att behandlas lika. Eftersom din kontostorlek ändras genom vinster eller drawdowns, kommer positionens storlek att redovisa förändringen. ShortMA: Antalet barer som används för att skapa de snabbaste rörelserna (minst staplarna), enkelt glidande medelvärde. MiddleMA: Antalet barer som används för att skapa det mellersta rörliga enkla glidande medlet. LongMA: Antalet staplar som används för att skapa de långsammaste rörelserna (de flesta staplarna) enkelt glidande medelvärde. RiskPercent: Procenten riskerade per position om priset når stoppet. Exempel: Om du vill att 2 av ditt eget kapital ska riskeras per position, skriv 2 till den här ingången. ATRPeriods: Antalet barer som ska användas i ATR-beräkningen. StopRangeATR: Detta värde multipliceras med ATR för att bestämma var stoppet kommer från inmatningspriset. Exempel: Om du vill att ditt stopp ska sättas till 2 ATR från priset, ange 2 till denna ingång. MaxUnits: Det maximala antalet poster (inklusive den ursprungliga posten) eftersom positionen vinster vinst och EA lägger till pyramidpositioner. ATRbetweenPyramids: Detta värde multipliceras med ATR som används för att beräkna när du ska lägga till nästa position genom pyramidering. Exempel: Ställ in detta till 1,5 och nästa pyramidposition skulle läggas till när priset når ditt inträde plus (1,5 ATR) för långa positioner eller inträde minus (1,5 ATR) för korta positioner. Slippage: Mängden tillåten glidning när du går in i position. ReductionPercent: Ange ett belopp med vilket du kan minska ditt eget kapital för beräkning av positionering. Exempel: Om du är i neddragningsperiod kan du ange 20 till denna ingång och positionsstorleken blir 20 mindre än utan reduktionen. Placeringens storlek beräkning skulle behandla ditt eget kapital som 80 av vad det egentligen är att sänka din risk till dess att nedräkningen är över. Köpa medelvärden - Enkla och exponentiella rörliga medelvärden - Enkel och exponentiell introduktion Flyttande medelvärden släpper prisdata för att bilda en trend som följer indikatorn . De förutspår inte prisriktningen, men definierar snarare den nuvarande riktningen med en fördröjning. Flytta medelvärden förseningar eftersom de är baserade på tidigare priser. Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, som Bollinger Bands. MACD och McClellan Oscillatorn. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average (SMA) och Exponentential Moving Average (EMA). Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den: Enkel rörlig medelberäkning Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är den fem dagars summan av slutkurserna dividerad med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medelvärde som rör sig. Gamla data släpps när nya data kommer att finnas tillgängliga. Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskalan. Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas under tre dagar. Den första dagen i det glidande genomsnittet täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel sjunker den första datapunkten (11) och lägger till den nya datapunkten (16). Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten (12) och lägga till den nya datapunkten (17). I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagers beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det rörliga genomsnittet för dag ett lika med 13 och det sista priset är 15. Priserna för de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet fördröjs. Exponentiell rörlig medelberäkning Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Den vikt som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärde. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde. Beräkna först det enkla glidande medlet. Ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period039s EMA i den första beräkningen. För det andra, beräkna viktnings multiplikatorn. Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärde. Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18,18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18.18 EMA. En 20-årig EMA tillämpar en vägar på 9,52 till det senaste priset (2 (201) .0952). Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för den längre tidsperioden. I själva verket sjunker vikten med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA039-parametern: Nedan är ett kalkylblad exempel på ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde och en 10- dag exponentiell glidande medelvärde för Intel. Enkla glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt eftersom nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella glidande medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet (22,22) i den första beräkningen. Efter den första beräkningen tar den normala formeln över. Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess sanna värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare. Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan av det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida. StockCharts går tillbaka åtminstone 250-perioder (vanligtvis mycket längre) för sina beräkningar så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn Ju längre glidande medelvärde desto mer är fördröjningen. Ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde kommer att krama priserna ganska nära och vända sig strax efter att priserna vänder. Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - snygga och snabba att byta. Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner det. Längre rörliga medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att förändras. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Diagrammet ovan visar SampP 500 ETF med en 10-dagars EMA nära följande priser och en 100-dagars SMA-slipning högre. Även med nedgången i januari-februari höll den 100-dagars SMA kursen och avstod inte. 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Enkelt mot exponentiella rörliga medelvärden Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än den andra. Exponentiella glidande medelvärden har mindre fördröjning och är därför mer känsliga för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna. Exponentiella glidande medelvärden kommer att vända före enkla glidande medelvärden. Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priserna under hela tidsperioden. Som sådana kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Flyttande medelpreferens beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passformen. Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt. Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA vände sig upp i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre till slutet av mars. Observera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Längder och tidsplaner Längden på glidande medel beror på de analytiska målen. Korta glidande medelvärden (5-20 perioder) passar bäst för kortsiktiga trender och handel. Chartister intresserade av medellångtidsutveckling skulle välja längre glidmedel som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa glidande medellängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Därefter är det 50-dagars glidande medlet ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder de 50 dagars och 200 dagars glidande medelvärdena tillsammans. På kort sikt var ett 10-dagars glidande medelvärde ganska populärt tidigare eftersom det var lätt att beräkna. Man lade bara till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifikation Samma signaler kan genereras med enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Som ovan nämnts beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Rörelsens genomsnittliga riktning ger viktig information om priserna. Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande rörligt genomsnitt indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medelvärde speglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Diagrammet ovan visar 3M (MMM) med ett 150-dagars exponentiellt rörligt medelvärde. I det här exemplet visas hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. 150-dagars EMA avslogs i november 2007 och igen i januari 2008. Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendbackbacker när de uppträder (i bästa fall) eller efter att de uppträder (i värsta fall). MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50. Lägg märke till att 150-dagars EMA inte kom upp förrän efter denna överskott. En gång det gjorde emellertid MMM fortsatt de närmaste 12 månaderna. Rörliga medelvärden arbetar briljant i starka trender. Double Crossovers Två glidande medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I Teknisk Analys av Finansmarknaden. John Murphy kallar det för dubbla crossover-metoden. Dubbelkorsningar omfattar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden, definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet. Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara kortsiktig. Ett system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En hausseig crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre glidande medlet. Detta är också känt som ett gyllene kors. En baisse crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta är känt som ett dött kors. Flyttande genomsnittliga övergångar ger relativt sena signaler. Systemet använder trots allt två nedslagsindikatorer. Ju längre de rörliga genomsnittliga perioderna desto större är fördröjningen i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag i. Ett glidande medelvärdesöverföringssystem kommer emellertid att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som innefattar tre glidande medelvärden. Återigen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt tredubbelt crossover-system kan innebära 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot (HD) med en 10-dagars EMA (grön prickad linje) och 50-dagars EMA (röd linje). Den svarta linjen är den dagliga stängningen. Genom att använda ett glidande medelvärde skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan man fick en bra handel. 10-dagars EMA bröt under 50-dagars EMA i slutet av oktober (1), men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november (2). Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari (3) inträffade nära prisnivåerna i slutet av november, vilket resulterade i en annan whipsaw. Detta baisse kors varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare (4). Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här. För det första är övergångar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att undvika whipsaws. Handlare kan kräva att crossover ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA flyttar överbelasta 50-dagars EMA med en viss mängd före skådespel. För det andra kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD (10,50,1) visar en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidande medelvärdena. MACD blir positiv under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentageprisoscillatorn (PPO) kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle (ORCL) med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD (50,200,1). Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 12-årig period. De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer. En hållbar trend började med fjärde crossover som ORCL avancerade till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande genomsnittliga övergångar bra när trenden är stark, men producerar förluster i avsaknad av en trend. Prisövergångar Flyttande medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet. En bearish signal genereras när priserna går under det glidande medlet. Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter bullish prisövergångar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självklart skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregås av en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är uppe. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uptrend. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric (EMR) med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttades över och hölls över det 200-dagars glidande genomsnittet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade sig snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge positiva signaler (gröna pilar) i harmoni med den större uptrenden. MACD (1,50,1) visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen. MACD (1,50,1) är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Stöd och motstånd Flyttande medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande medeltalet. Om faktum kan det 200-dagars glidande genomsnittet erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Diagrammet ovan visar NY Composite med det 200-dagars enkla glidande medlet från mitten av 2004 till slutet av 2008. Den 200-dagarslevererade supporten talar flera gånger under förskottet. När trenden var omvänd med en dubbelstöd, var det 200 dagars glidande medelvärdet som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden. Marknader drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. I stället för exakta nivåer kan rörliga medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Slutsatser Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Flyttande medelvärden är trenden som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom. Detta är dock inte nödvändigtvis en dålig sak. Trenden är trots allt din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Flytta medelvärden försäkra att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden. Trots att trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområdena, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. En gång i en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig i, men också ge sena signaler. Don039t förväntar sig att sälja högst upp och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas på egen hand, men i kombination med andra kompletterande verktyg. Chartister kan använda glidande medelvärden för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till rörliga medelvärden till StockCharts-diagrammen Flyttande medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk. Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Öppna, H för Hög, L för Låg och C för Stäng. Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster (tidigare) eller höger (framtid). Ett negativt tal (-10) skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder. Ett positivt tal (10) skulle flytta det glidande medlet till de högra 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. När du har valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använda Flyttmedelvärden med StockCharts-skanningar Här följer några exempelskannor som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer: Bullish Moving Average Cross: Dessa skanningar letar efter lager med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5 - dag EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande genomsnittet stiger så länge det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bearish Moving Average Cross: Dessa skanningar letar efter lager med ett fallande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors uppstår när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Ytterligare studie John Murphy039s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk analys av finansmarknaderna John MurphyAdvantages of TRIX - Triple Exponential Average Långtidsläsare av Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine kan komma ihåg att det var Jack Hutson, en redaktör för tidningen, som för första gången introducerade TRIX till det tekniska samfundet. Vad är TRIX Den trefaldiga exponentiella genomsnittsindikatorn (TRIX) är en oscillator som används för att identifiera överlämnade och överköpta marknader, och den kan också användas som en momentumindikator. Liksom många oscillatorer svänger TRIX runt en nollrad. När det används som oscillator indikerar ett positivt värde en överköpt marknad medan ett negativt värde indikerar en överlåtad marknad. När TRIX används som en momentumindikator föreslår ett positivt värde att momentum ökar medan ett negativt värde tyder på att momentum minskar. Många analytiker tror att när TRIX passerar över nolllinjen ger den en köpsignal. och när den stänger under nolllinjen ger den en säljsignal. Divergences between price och TRIX kan också indikera betydande vändpunkter på marknaden. TRIX beräknar ett tredubbelt exponentiellt glidande medelvärde av loggen för prisingången under den tidsperiod som anges av längdinmatningen för den aktuella fältet. Det aktuella streckvärdet subtraheras av föregående streckvärde. Detta förhindrar cykler som är kortare än den period som definieras av längdinmatningen från att beaktas av indikatorn. Fördelar med TRIX Två viktiga fördelar med TRIX över andra trend-indikatorer är dess utmärkta filtrering av marknadsljud och dess tendens att vara en ledande än försvagningsindikator. Det filtrerar bort marknadsljud med hjälp av den tripleexponenta genomsnittliga beräkningen, vilket eliminerar mindre kortfristiga cykler som indikerar en förändring i marknadsriktningen. Det har förmågan att leda en marknad eftersom det mäter skillnaden mellan varje stapelformad version av prisinformationen. När tolkas som en ledande indikator. TRIX används bäst i samband med en annan marknadstidsindikator - detta minimerar falska indikationer. Tolkning På det här diagrammet över Dow Jones Industrial Average täcker september 2001 till september 2002, kan du se med pilarna att TRIX-indikatorn, från höga mar 2002 till det låga vattenmärket i juli 2002, sjönk från en nivå av plus 40,45 till en minus 83,07. Detta exempel visar tydligt att det inte finns någon fördröjningstid mellan DJIA-tuning söder och TRIX-indikatorn som följer denna prisåtgärd. (Tradition 6 kartläggningsprogrammet använder ett nio dagars glidande medelvärde som standard, vilket hjälper dramatiskt för att räkna riktningsdragningarna.) Vi har sett att ju kortare tidsramen desto mer korrekt indikatorn kommer att signalera rörelsen i det problem vi är studerar. Att använda två glidande medelvärden ger en fördel: genom att titta på det snabba glidande medelvärdet över det långsiktiga glidande genomsnittet, kan näringsidkaren känna igen prisändringsriktningen. (Se Förstå Moving Average Covergence Divergens.) Med hjälp av två olika tidsutrymmen för TRIX är också en utmärkt timing teknik. I diagrammet 2001-2002 över SampP 500 Index ovan var den första synliga rörelsen marknadens nedgång efter katastroferna den 11 september. Det var en efterföljande återhämtning under tredje veckan i september med 15 dagars glidande medelvärde vänder snabbare än 30-dagars glidande medelvärde. Men kom ihåg att bekräftelsen från 30-dagars indikatorn är mer konservativ, så det försäkrar den genomsnittliga köp-och-håll-investeraren om att trenden verkligen har vänt. Titta noga på hur bra svängningarna i 15-dagars glidande medelvärde går upp med varvtalen i prisåtgärden. Denna idé om en trendlinjeöverträdelse i pris kan ses från en annan vinkel. Martin Pring, en välkänd tekniker och författare noterade detta i hans skrifter: Om en serie som den långsamma 30-dagars TRIX överköptes men fortfarande samlas, kommer en trendlinjeöverträdelse i priset nästan säkert att leda till eller motsvara en topp i TRIX. Detta beror på att en trendlinjeöverträdelse signalerar en paus i uppåtgående momentum. Penetrationen följs av antingen en nedgång eller en tillfällig sidledning. I båda fallen innebär det att det extra uppåtgående momentum som krävs för en framåtriktad TRIX inte längre är tillgänglig. Om vi ​​tittar noga på några av de andra momentumindikatorerna som en stokastik eller ett pris ROC. vi skulle hitta ett liknande mönster. TRIX är en av de bästa trender och momentumindikatorer vi har i vårt dagliga arsenal. Kom ihåg det dina pengar - investera det klokt. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. TRIPLE MOVING AVERAGE Ett annat gemensamt glidande medelvärde är 4918 Triple Moving Average. Gilla det dubbla rörliga genomsnittssystemet. Trippeln är också nämnd och testad i Turtlevägen. Technical Traders Guide till Datoranalys av Futures Market och Dow Jones-Irwin Guide till handelssystem. Användningen av den tredje glidande medellinjen lägger till en neutral zon i det här systemet, så det är inte alltid på marknaden men 3: e raden kan användas på olika sätt. Med 3 glidande medellinjer använder du 2 av dem som crossover entry trigger och använder 3: e linjen som ett trendfilter. Med 4918-numren kan du använda korset på 9 och 18 linjerna men ta bara positioner på sidan av 4-dagars linjen. Du kan växelvis ta korset av de 4 och 9 glidande genomsnittliga linjerna, men ta bara positioner på sidan av 18-dagars raden. Till exempel, om de fyra dagarna passerar över 9 dagarna och båda är över 18 dagars glidande medelvärde, kan långa positioner tas. Om 4 dagarna korsar under 9 dagarna och båda är under 18 dagars glidande medelvärde, kan korta positioner tas. Använda 4 dagarna som en kort siktindikator kan minska whipsaws medan du använder den 18 dagen då trendfiltret försöker fånga den långsiktiga trendindikationen. POSITIONSTORLEK Med hjälp av stoppet beräknar vi positionens storlek baserat på hur mycket vi skulle förlora om positionen är stoppad. Vi vill behålla alla våra positioner och risker lika på alla marknader vi handlar så bra, använd volatilitetsberäkningen. Vi tar det belopp vi vill riskera (vårt kapital den procentandel som ska riskeras) och dela den med pengevärdet av avståndet från ingången till stoppet. Detta ger oss vår positionsstorlek. Ett exempel är en 25 000 kontostorlek och 1 risk per handel för en positionsrisk på 250. Om avståndet från vår post till vårt stopp är 34,82, skulle vi avsluta beräkningen med 250 34,82 och runda ner för en positionsstorlek på 7 aktier. Arbeta med beräkning av positionsstorlek använder vi en multipel av ATR. Med ett exempel på en 565.25-post på AAPL-lager och 2 en 15 dagars ATR på 17,41, skulle vårt stopp vara 34,82 till vardera sidan av insatspriset 565.25. En lång position skulle stoppas om priset sjönk till 530,43 och en kort position skulle stoppas om priset steg till 600,07. Detta system tar vinst när den snabbaste linjen korsar mellanlinjen till motsatt sida från vilken posten inträffade. Fortsatt med 4918 glidande medellinjer, skulle en lång position avslutas när 4 dagars raden passerar under 9 dagars glidande medelvärde. En kort position skulle avslutas när 4 dagars raden passerar över 9 dagars glidande medelvärde. VARIATIONER Med 3 glidande medellinjer finns det många variabler att testa och hitta den kombination som bäst fungerar för dig. Curtis Faiths bok använder mycket längre siktvariabler än 4918 linjerna men vi har också sett kombinationer av 51530 och 42163 som exempel. En annan variant i att testa detta system är att prova skillnaderna mellan enkla glidande medelvärden, exponentiella glidmedelvärden, viktade glidmedelvärden och förskjutna glidande medelvärden. MER INFORMATION Du kan hitta det här systemet i de tre ovan nämnda böckerna med testresultat och jämföra det med andra system. Turtles sätt använder det som ett långsiktigt system med 150 dagars, 250 dagars och 350 dagars linjer. Tekniska handlare Guide till Datoranalys av Futures Market och Dow Jones-Irwin Guide till handelssystem använder den med 4 dagars, 9 dagars och 18 dagars linjer. kopiera 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Om oss Kontakta oss DU ANTALAR ALLA RISKER SOM ÄR ASSOCIATED WITH INVESTMENT DECISIONS MADE ON BASIS OF INFORMATION CONTAINED ON THIS WEBSITE. HANDEL ÄR SPECIFIKAT I NATUR OCH INTE GÄLLER FÖR ALLA INVESTÖRER. INVESTORER SKALL ENDAST ANVÄNDA RISKKAPITAL ATT DE FÖRBEREDAS FÖR ATT TÄNKA SOM ALLTID UPPFINNER RISKEN FÖR VIKTIGT FÖRSÄLJNING. Investerare borde fullständigt granska sin egen personliga ekonomiska situation före handel. SYSTEM PÅ DENNA SITE ÄR UTLÄGGANDE EXEMPLER OCH ÄR INTE REKOMMENDATIONER FÖR ATT KÖPA ELLER SÄLJA. SENASTE PRESTANDA GARANTERAR INTE FRAMTIDA RESULTAT.